最后学位：电子科技大学理学博士

岗位职称：副教授                           

研究领域：金融保险风险管理

教学课程：金融工程、公司金融、保险精算、利息理论                                          

办公室：竞慧东楼503

电  话：86-025-58318541

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通讯地址：南京市浦口区雨山西路86号

邮  编：211815

学习简历

2006.09 - 2012.12      电子科技大学数学科学学院   应用数学专业          理学博士

2002.09 - 2006.07      电子科技大学应用数学学院   数学与应用数学专业 理学博士

工作简历

2013.01 - 2016.08    南京审计学院   讲师

2016.09 - 至今       南京审计大学   副教授

主持参与课题

1. 风险相依对保险公司破产概率影响的研究，国家自然科学基金青年基金，项目批准号：71501100（主持人）

2. 对一类随机积分最大值尾概率的近似估计，国家自然科学基金数学天元基金，项目批准号：11426135（主持人）

3. 对具有相依随机投资回报的保险公司破产概率的近似估计研究，国家自然科学基金面目项目，项目批准号：71271042（参与）

4. 基于破产论的银行存款保险定价的研究，国家自然科学基金青年基金，项目批准号：71001017（参与）

发表论文

1. 郭风龙、王定成、张维. 考虑随机投资收益和单边线性索赔的时间依赖更新风险模型的破产概率. 中国科学,  46(3), pp. 321-350, 2016.

2. Fenglong Guo & Dingcheng Wang. Uniform asymptotic estimates for ruin probabilities with exponential Levy process investment returns and two-sided linear heavy-tailed claims,   Communications in Statistics - Theory and Methods, 44(20), pp. 4278-4306, 2015 (SCI).

3. Fenglong Guo & Dingcheng Wang. Finite- and infinite-time ruin probabilities with general stochasticinvestment return processes and bivariate upper tail independent and heavy-tailed claims. Advances in Applied Probability, 45(1), pp. 241-273， 2013(SCI)

4. Fenglong Guo & Dingcheng Wang. Uniform asymptotic estimates for ruin probabilities of renewal risk models with exponential Lévy process investment returns and dependent claims. Applied Stochastic Models in Business and Industry, 29(3), pp. 295-313, 2013(SCI).